Martingala
model de teoria de la probabiiliat
| Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
En teoria de la probabilitat, una martingala és una successió de variables aleatòries (és a dir, un procés estocàstic) pel qual, en qualsevol temps, l'esperança condicional del següent valor de la seqüència és igual al valor previ, independentment dels valors previs.
