Matemàtica financera: diferència entre les revisions

Respecte a l'aplicació de la matemàtica financera a la gestió de carteres, [[Harry Markowitz]] va ser l'autor del primer treball influent de matemàtica financera amb la seva teoria de l'optimització de carteres (''portfolio optimization'') utilitzant la variança mitjana de la cartera per jutjar les estrategiesestratègies inversores i usant la [[regressió lineal]] per entendre i quantificar el [[risc]]. Simultàniament, [[William Forsyth Sharpe|William Sharpe]] determinà la correlació entre els mercats. L'any [[1990]], Markowitz, Sharpe i Merton Miller van ser guardonats amb el [[Premi Nobel d'Economia]].