Diferència entre revisions de la pàgina «Matemàtica financera»

m
Corregit: estrategies > estratègies
m (Robot endreça categories)
m (Corregit: estrategies > estratègies)
 
=== Gestió del risc i de carteres ===
Respecte a l'aplicació de la matemàtica financera a la gestió de carteres, [[Harry Markowitz]] va ser l'autor del primer treball influent de matemàtica financera amb la seva teoria de l'optimització de carteres (''portfolio optimization'') utilitzant la variança mitjana de la cartera per jutjar les estrategiesestratègies inversores i usant la [[regressió lineal]] per entendre i quantificar el [[risc]]. Simultàniament, [[William Forsyth Sharpe|William Sharpe]] determinà la correlació entre els mercats. L'any [[1990]], Markowitz, Sharpe i Merton Miller van ser guardonats amb el [[Premi Nobel d'Economia]].
 
Gràcies a Robert Merton i Paul Samuelson, els models d'un període van ser substituïts pel temps continu i s'aplicaren funcions còncaves.<ref>Karatzas, I., ''Methods of Mathematical Finance'', Secaucus, NJ, USA: Springer-Verlag New York, Incorporated, 1998</ref>
1.159.083

modificacions