Wilding era fill d'una família [[Anglaterra|anglesa]] rica queformada haviaper emigratFrederick Wilding i Julia Anthony, sent el segon de cinc germans.<ref>{{ref-web| url=http://www.teara.govt.nz/en/biographies/3w15/wilding-anthony-frederick| títol=Story: Wilding, Anthony Frederick| editor=Teara.Govt.nz| llengua=anglès}}</ref> Els seus pares provenien de [[Herefordshire]] (Anglaterra) i van emigrar a [[Christchurch]] (Nova Zelanda) després del seu casament l'any 1879. LaEl casaseu delspare seusera paresun teniaadvocat adinerat que també jugava a tennis. Per aquest motiu, a casa seva hi havia diversesdues pistes de tennis, una d'asfalt per l'hivern i una d'herba per l'estiu. EsDe ben petit ja va edutarcomençar a jugar a tennis tot i que va practicar diversos esports. Va viatjar a Anglaterra per estudiar [[Dret]] al [[Trinity College (Cambridge)|Trinity College]] de [[Cambridge]], ion va continuar jugant a tennis en la mateixa universitat. Malgrat que no va destacar mai pels seus estudis acadèmics, es va graduar com a [[Bachelor of Arts]]. Llavors va tornar a Nova Zelanda va treballar breument en el despatx d'advocats del seu pare. Va destacar inicialment com a jugador de [[criquet]], però com a adolescent va iniciar la seva carrera com a tennista.
