Robert C. Merton: diferència entre les revisions
Contingut suprimit Contingut afegit
m Corregit: Universitat de Columbia > Universitat Colúmbia |
m Corregit: - l'otorgament del + l'atorgament del |
||
Línia 9:
Interessat en els [[derivats financers]], al costat de [[Fisher Black]] i [[Myron Scholes]] va desenvolupar el [[model Black-Scholes]], que va permetre el gran desenvolupament de la utilització d'aquests instruments financers. Merton va ajudar a introduir el càlcul estocàstic en l'[[economia financera]], el que va permetre que el comportament dels [[preu]]s fos descrit amb el llenguatge precís de la [[probabilitat]]. També va aplicar la teoria del [[control òptim]] per a trobar les regles amb les quals els agents econòmics troben la distribució òptima en les seves carteres.
L'any [[1997]] fou guardonat, juntament amb [[Myron Scholes]], amb el [[Premi Nobel d'Economia]] ''pels seus estudis econòmics sobre els derivats financers''. Fisher Black no pogué ser guardonat donada la seva mort prematura l'any [[1995]], tot i que fou mencionat pel Comité Nobel en l'
== Enllaços externs ==
| |||