Diferència entre revisions de la pàgina «Robert C. Merton»

m
Corregit: - l'otorgament del + l'atorgament del
m (Corregit: Universitat de Columbia > Universitat Colúmbia)
m (Corregit: - l'otorgament del + l'atorgament del)
Interessat en els [[derivats financers]], al costat de [[Fisher Black]] i [[Myron Scholes]] va desenvolupar el [[model Black-Scholes]], que va permetre el gran desenvolupament de la utilització d'aquests instruments financers. Merton va ajudar a introduir el càlcul estocàstic en l'[[economia financera]], el que va permetre que el comportament dels [[preu]]s fos descrit amb el llenguatge precís de la [[probabilitat]]. També va aplicar la teoria del [[control òptim]] per a trobar les regles amb les quals els agents econòmics troben la distribució òptima en les seves carteres.
 
L'any [[1997]] fou guardonat, juntament amb [[Myron Scholes]], amb el [[Premi Nobel d'Economia]] ''pels seus estudis econòmics sobre els derivats financers''. Fisher Black no pogué ser guardonat donada la seva mort prematura l'any [[1995]], tot i que fou mencionat pel Comité Nobel en l'otorgamentatorgament del guardó.
 
== Enllaços externs ==
1.143.162

modificacions