Diferència entre revisions de la pàgina «Matemàtica financera»

amplio i trec la menció d'esborrany
(amplio i trec la menció d'esborrany)
'''Matemàtica financera''' és una branca de la [[matemàtica aplicada]] que s'ocupa dels mercats financers i que estudia les variacions quantitatives que es produeix en els capitals financers en el transcurs del temps. El tema naturalment té una propera relació amb la disciplina de l'[[economia financera]], però el seu objecte d'estudi és més angost i el seu enfoc més abstracte.
 
Generalment les matemàtiques financers derivaran a una extensió del model matemàtic o els models de l'anàlisi numèrica suggerits per l'economia financera. En la pràctica la matamètica financera s'ensolapa fortament emb el camp de l'[[enginyeria financera]] i es pot dir que són en gran part sinònimes centrant-se la darrera en aplicacions i la primera en models i derivacions. El ''teorema fonamental de l'arbitratge lliure dels preus'' (''fundamental theorem of arbitrage-free pricing'') és un dels teoremes clau de la matemàtica financera. Moltes universitats ofereixen graus en matemàtica financera.
{{Esborrany de matemàtiques}}
== Història ==
[[Louis Bachelier]] va iniciar la matemàtica financera l'any 1900 amb la publicació de ''The Theory of Speculation'' (''La teoria de l'especulació'') on presentava l'ús del [[moviment brownià]] per avaluar les opcions del mercat. Tanmateix aquesta obra no va tenir repercusió fora dels cercles acadèmics.
 
[[Harry Markowitz]] va ser l'autor del primer treball influent de matemàtica financera amb la seva teoria de l'optimització del portafoli (''portfolio optimization'') utilitzant la variança mitjana del portafoli per jutjar les estrategies inversores i usant la [[regressió lineal]] per entendre i quantificar el [[risc]]. Simultàniament, [[William Forsyth Sharpe|William Sharpe]] determinà la correlació entre els mercats i per això junt amb Merton Miller va rebre l'assimilat com a [[Nobel]] d'Economia (''Nobel Memorial Prize in Economic Sciences'').
 
Gràcies a Robert Merton i Paul Samuelson, els models d'un període van ser substituïts pel temps continu i s'aplicaren funcions còncaves.<ref>Karatzas, I., ''Methods of Mathematical Finance'', Secaucus, NJ, USA: Springer-Verlag New York, Incorporated, 1998</ref>
 
 
==Referències==
<references />
 
[[Categoria: Matemàtica financera| ]]