Autocovariància
és una funció que dóna la covariància del procés amb si mateix en parells de punts de temps
En teoria i estadística de probabilitats, donat un procés estocàstic, l'autocovariància és una funció que dona la covariància del procés amb si mateix en parells de punts de temps. L'autocovariància està estretament relacionada amb l'autocorrelació del procés en qüestió.[1][2]
Autocovariància de processos estocàstics
modificaAmb la notació habitual per a l'operador d'expectativa, si el procés estocàstic té la funció mitjana , aleshores l'autocovariància ve donada per [3]
(
)Propietat de simetria
modificarespectivament per a un procés WSS:
Filtrat lineal
modificaL'autocovariància d'un procés filtrat linealment
és
Referències
modifica- ↑ «Autocovariance - an overview | ScienceDirect Topics» (en anglès). https://www.sciencedirect.com.+[Consulta: 14 agost 2023].
- ↑ Sun, Dennis. Lesson 52 Autocovariance Function | Introduction to Probability (en anglès). https://dlsun.github.io,+14-8-2023.
- ↑ Hsu, Hwei. Probability, random variables, and random processes (en anglès). McGraw-Hill, 1997. ISBN 978-0-07-030644-8.
- ↑ «Autocorrelation and Autocovariance: Calculation, Examples, and More» (en anglès). https://blog.quantinsti.com,+17-10-2022.+[Consulta: 14 agost 2023].