Usuari:Pdecaltoni/proves
En teoria de la probabilitat, un procés de Cauchy és un tipus de procés estocàstic . Hi ha formes simètriques i asimètriques del procés de Cauchy. [1] El terme no especificat "procés de Cauchy" s'utilitza sovint per referir-se al procés de Cauchy simètric. [2]
El procés de Cauchy té diverses propietats:
- És un procés Lévy [3] [4] [5]
- És un procés estable [6] [7]
- És un procés de salt pur [8]
- Els seus moments són infinits .
Referències
modifica- ↑ Kovalenko, I.N.. Models of Random Processes: A Handbook for Mathematicians and Engineers. CRC Press, 1996, p. 210–211. ISBN 9780849328701.
- ↑ Engelbert, H.J., Kurenok, V.P. & Zalinescu, A.. «On Existence and Uniqueness of Reflected Solutions of Stochastic Equations Driven by Symmetric Stable Processes». A: Kabanov, Y.. From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift. Springer, 2006, p. 228. ISBN 9783540307884.
- ↑ Winkel, M.. «Introduction to Levy processes» p. 15–16. [Consulta: 7 febrer 2013].
- ↑ Jacob, N.. Pseudo Differential Operators & Markov Processes: Markov Processes And Applications, Volume 3. Imperial College Press, 2005, p. 135. ISBN 9781860945687.
- ↑ Bertoin, J.. «Some elements on Lévy processes». A: Shanbhag, D.N.. Stochastic Processes: Theory and Methods. Gulf Professional Publishing, 2001, p. 122. ISBN 9780444500144.
- ↑ Kovalenko, I.N.. Models of Random Processes: A Handbook for Mathematicians and Engineers. CRC Press, 1996, p. 210–211. ISBN 9780849328701.
- ↑ Engelbert, H.J., Kurenok, V.P. & Zalinescu, A.. «On Existence and Uniqueness of Reflected Solutions of Stochastic Equations Driven by Symmetric Stable Processes». A: Kabanov, Y.. From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift. Springer, 2006, p. 228. ISBN 9783540307884.
- ↑ Kroese, D.P.. Handbook of Monte Carlo Methods. John Wiley & Sons, 2011, p. 214. ISBN 9781118014950.