Azuaga és un lloc de rica història. En el seu terme i a l'entorn del seu cascnucli urbà, es troben restes d'assentament humà megalíticsmegalític (més de 30 dolmensdòlmens catalogats), del [[Calcolíticcalcolític]], [[Edatedat del bronze|Edat del Bronze]] i també del Períodeperíode Orientalizantorientalitzant. Són varisdiversos els poblats prehistòrics repartits pel seu terme municipal, destacanti en destaca el del turó del castell, origen de l'actual població.
En l'època de dominació romana, Azuaga es converteix en municipi dins de la província ''Baetica,''; encara no és clar el seu topònim en aquesta època, tal com es desprèn de les interessantissimesinteressantíssimes inscripcions que es conserven a l'ajuntament, seria el [M] Municipium [F] Flavio [V] i d'aquí és on ve el problema d'identificació,; segons el prestigiós investigador A. O. Stylow, podria ser '''''victotiense''''', (municipium flavio vistoriense), és a dir, Azuaga seria la ciutat "''Victoria"'' dels romans, potser per commemorar una important victòria militar. Cal recordar que Azuaga va ser un lloc fronterer i estratègic. Els seus habitants eren de la tribu Galeria. Restes d'aquesta època són quatre ciposesteles amb inscripcions, que es conserven a l'ajuntament i que originàriament pertanyien a un conjunt monumental format per vuit elements. L'actual font Atenor prové d'aquesta època,; també existeixen importants vestigis de mines en diferents punts del terme municipal, alguns d'ellsde molt interessants en el mateix cascnucli urbà de la localitat, concretament uns desguassos de més d'1 m i 60 cm d'alt, torres de vigilància, així com nombroses restes de viles romanes repartides principalment per la zona del camp..
